بهینه سازی پرتفویی متشکل از صندوق های سرمایه گذاری بر اساس الگوریتم ژنتیک

تعداد صندوق های سرمایه گذاری در بازار سرمایه ی کنونی روز به روز افزایش می یابد و تصمیم گیری را برای سرمایه گذاران دشوار می نماید. از سوی دیگر هر یک از این صندوق ها مزیت های متنوعی دارند، برای اینکه سرمایه گذار بتواند از این مزیت ها استفاده نموده و همزمان به بازده بالاتر و ریسک پایین تری دست یابد، پرتفویی از صندوق های سرمایه گذاری ایجاد نمودیم. با تشکیل این پرتفوی نیاز امروز بازار سرمایه را نیز رفع می نمائیم. ابتدا صندوق های سرمایه گذاری را خوشه بندی نموده. با تشکیل پرتفویی از صندوق های سرمایه گذاری مساله ای ایجاد شد، با ماهیت np-hard، بنابراین از الگوریتم تکاملی ژنتیک برای حل این مساله استفاده نمودیم. از این رو دو الگوریتم ga و nsga ii را برای حل مسائل مان به کار بردیم. چهار مساله در اندازه های متفاوت را با دو الگوریتم مذکور حل نموده. در نتیجه الگوریتم nsga ii بر ga برتری یافت. برای بررسی کامل تر شرایط بازار معیار های مختلف ریسک را نیز تخمین می زنیم. با تخمین معیار های ریسک واریانس، نیم واریانس و انحراف میانگین، نتایج بیان نمودند، معیار های ریسک نیم واریانس و قدر مطلق انحراف میانگین عملکرد متفاوتی با یکدیگر دارند.